XTP风控规则说明
XTP风控规则说明
Rule1模型：订单股数限制
业务功能描述
为了防止“乌龙指”发出单笔下单股数巨大的订单而设立Rule 1。它将以每个Account为单位，检查订单指令的股数，不能超过门限值。“订单”包括所有价格类型的开仓单和平仓单。
Rule2模型：订单占用经纪商金额限制
业务功能描述
为了防止“乌龙指”发出金额巨大的订单而设立Rule 2。它将以每个Account为单位，检查订单指令蕴含的金额价值，不能超过门限值。“订单”包括开仓单和平仓单。
Rule9模型：限价委托订单股数限制
业务功能描述
为了防止“乌龙指”发出单笔下单股数巨大的订单而设立Rule 9。它只针对限价单，将以每个Account为单位，检查订单指令的股数，不能超过门限值。“订单”包括所有价格类型的开仓单和平仓单。
Rule10模型：市价委托订单股数限制
业务功能描述
为了防止“乌龙指”发出单笔下单股数巨大的订单而设立Rule 10。它只针对市价单，将以每个Account为单位，检查订单指令的股数，不能超过门限值。“订单”包括所有价格类型的开仓单和平仓单。
Rule14模型：在指定时间内收到订单次数上限
业务功能描述
是为了拦截较短时间内，用户爆发式的下单而设立Rule14（往往是下单程序出错引起的）。Rule 14计数用户发来的订单，无论下订单校验是否通过，都会被计数。目前计时设置精度为1秒。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。只统计累加客户正常单、客户done away单，软件done away单；回滚过程中不做统计。
本规则会触发“熔断”惩罚，即在发生违规后的一段固定时间里再下单，无论有没有超限，都会继续报告违规（除非把rule校验关闭）；
各个Rule之间的熔断惩罚时间是互相独立的。
Rule25模型：下订单被市场拒绝次数限制
业务功能描述
Rule25 用于记录市场反馈的订单拒绝次数，初始值为0，每次加1。在计数超限之后，拦截开仓单，放行平仓单和撤单。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。
Rule26模型：下单被柜台系统拒绝次数限制
业务功能描述
Rule 26 用于记录风控校验不通过的订单数量。计数超限后对开仓单发出拦截，同时继续累加计数值。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。
Rule27模型：在指定时间内下订单被市场拒绝次数上限
业务功能描述
与Rule 25类似，Rule27只是将计数范围从“当天”缩小到一个可由用户配置的时间周期。本规则在市场反馈订单拒绝时计数，只针对开仓单产生拦截。在计数到限额后，仍然可以继续发平仓单和撤单。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。只统计累加市场正常reject单；回滚过程中不做统计。
本规则会触发“熔断”惩罚，即在发生违规后的一段固定时间里再发单，无论有没有超限，都会继续报告违规（除非把rule校验关闭）；
各个Rule之间的熔断惩罚时间是互相独立的。
Rule38模型：在指定时间内下单被柜台系统拒绝次数上限
业务功能描述
与Rule 26类似，Rule38只是将计数范围从“当天”缩小到一个可由用户配置的时间周期。本规则只针对开仓单产生拦截，同时继续累加计数值。对平仓单和撤单全放行，也不计数累加值。每次开启时都会从新开始计数统计。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。
本规则会触发“熔断”惩罚，即在发生违规后的一段固定时间里再发单，无论有没有超限，都会继续报告违规（除非把rule校验关闭）；
各个Rule之间的熔断惩罚时间是互相独立的。
Rule40模型：在指定时间内一个连接收到委托次数上限
业务功能描述
是为了拦截较短时间内，一个连接中爆发式的下单（订单和撤单）而设立Rule40（往往是下单程序出错引起的）。Rule 40计数连接中发来的订单和撤单，无论下单校验是否通过，都会被计数。目前计时设置精度暂定为1秒。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。
本规则会触发“熔断”惩罚，即在发生违规时断开连接，而且之后的一段固定时间内相同标识的连接再次下单时也会被断开连接。
各个Rule之间的熔断惩罚时间是互相独立的。
Rule41模型：累计撤单发出次数限制
业务功能描述
Rule41用于对撤单发出次数进行计数，每个Account区分开，初始值为0，每次加1，超过门限值，拦截开仓单。单子全部规则任一校验不通过不会被计数。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。
Rule42模型：撤单/订单比限制
业务功能描述
为了防止撤单比例太高而设立Rule 42，每个Account区分开，超过门限值，拦截开仓单。计算方法上是将撤单数量与订单相除，换算成百分比后与门限值比大小，再判断是否应该拦截。本规则在撤单数量>指定数量时有效。
Rule43模型：在指定时间内某只股票收到订单次数上限
业务功能描述
是为了拦截较短时间内，用户（user_id）爆发式的下新订单而设立Rule43（往往是下单程序出错引起的，不包括撤单）。Rule 43计数用户发来的某只股票的新订单，无论下订单校验是否通过，都会被计数。目前计时设置精度暂定为1秒。无论本规则有没有开启，系统都会在后台计算累加值。只统计累加客户正常单、客户done away单，软件done away单；回滚过程中不做统计。
本规则会触发“熔断”惩罚，即在发生违规后的一段固定时间里再下单，无论有没有超限，都会继续报告违规（除非把rule校验关闭）；
各个Rule之间的熔断惩罚时间是互相独立的。
Rule44模型：委托订单最小金额最低限制
业务功能描述
是为了限制新订单最小下单金额，分为买股票、买可转债、买ETF最低限额；每次都是按订单单独统计，盘中可实时修改启用和最小金额。
默认1：可用资金不足
业务功能描述
可用资金是计算客户权益的重要组成分。为了稳妥，在客户开仓和平仓时都因要冻结股票市值和手续费而扣掉可用资金，等真正成交后再将差价还回来。本模型负责检查可用资金累加值，和“可用资金不足”的拦截信号。
默认2：可用仓位不足
业务功能描述
默认规则2在用户下平仓单的平仓手数超过可用仓位股数时，发出拦截。本规则不受校验开关配置的限制，始终有效。
这里的“可用仓位”指未冻结仓位，是当前持仓股数 - 市场上挂单股数。开仓成交使可用仓位上升；平仓指令发出后，可用仓位下降；平仓指令被市场拒绝、平仓单撤销成功会使可用仓位上升。
用户仓位按照不同类型分为两种：今仓、昨仓。在平仓指令到来时，检查对应仓位的数量。在平仓报单股数>持仓股数时，要拦截。不检查开仓单。
默认3：订单报价超过涨跌幅限制
业务功能描述
默认规则3在用户下限价委托订单的报价超过涨跌停板价格时，发出拦截。本规则不受校验开关配置的限制，始终有效。