XTP支持上海Level2逐笔委托说明
XTP支持上海Level2逐笔委托说明
一、QuoteAPI关于SHL2行情数据说明
1. SHL2逐笔数据结构体
///逐笔委托
struct XTPTickByTickEntrust {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 委托序号(委托单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 委托序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///委托价格
double price;
///SH: 剩余委托数量(balance)
///SZ: 委托数量
int64_t qty;
///SH: 'B':买; 'S':卖
///SZ: '1':买; '2':卖; 'G':借入; 'F':出借
char side;
///SH: 'A': 增加; 'D': 删除
///SZ: 订单类别: '1': 市价; '2': 限价; 'U': 本方最优
char ord_type;
///SH: 原始订单号
///SZ: 无意义
int64_t order_no;
};
///逐笔成交
struct XTPTickByTickTrade {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 成交序号(成交单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 成交序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///成交价格
double price;
///成交量
int64_t qty;
///成交金额(仅适用上交所)
double money;
///买方订单号
int64_t bid_no;
///卖方订单号
int64_t ask_no;
/// SH: 内外盘标识('B':主动买; 'S':主动卖; 'N':未知)
/// SZ: 成交标识('4':撤; 'F':成交)
char trade_flag;
};
///逐笔状态订单
struct XTPTickByTickStatus {
///频道代码
int32_t channel_no;
///同一channel_no内连续
int64_t seq;
///状态信息
char flag[8];
};
///逐笔数据信息
typedef struct XTPTickByTickStruct {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
/// SH: 业务序号（委托成交统一编号，同一个channel_no内连续，此seq区别于联合体内的seq，channel_no等同于联合体内的channel_no）
/// SZ: 无意义
int64_t seq;
///委托时间 or 成交时间
int64_t data_time;
///委托 or 成交
XTP_TBT_TYPE type;
union {
XTPTickByTickEntrust entrust;
XTPTickByTickTrade trade;
XTPTickByTickStatus state;
};
} XTPTBT;
（1）：针对上交所Level2逐笔行情，目前有三种消息类型：XTPTickByTickEntrust逐笔委托消息、XTPTickByTickTrade逐笔成交消息以及XTPTickByTickStatus逐笔状态消息，三种消息均是通过QuoteSPI中的回调函数OnTickByTick()进行推送。在接收逐笔行情时，客户可以通过XTPTBT.type字段判定消息类型，然后再对逐笔消息进行处理。
（2）：逐笔合并前，仅推送逐笔成交消息和逐笔委托消息，不推送XTPTickByTickStatus逐笔状态消息；逐笔合并后，才会推送三种逐笔消息，因此在接收逐笔消息时，请确定行情是否为逐笔合并行情。
（3）：逐笔合并前后，逐笔委托、逐笔成交、逐笔状态以及逐笔数据信息结构体中的seq有不同的意义（具体说明参见2），因此使用前需确定行情是否为逐笔合并行情；逐笔委托和逐笔成交的先后顺序，直接会影响原始报单数量的计算（具体说明参见3），因此逐笔合并前请根据XTPTBT.seq字段对逐笔消息进行排序，排序完成后再进行处理；逐笔合并后逐笔委托、逐笔成交以及逐笔状态消息是有序的，用户无需再排序。
2. 上交所逐笔序号seq的说明
（1）：逐笔合并前，仅有逐笔委托和逐笔成交消息，在同一个channel中有不同的seq：
（a）XTPTBT.seq表示逐笔委托和逐笔成交的统一编号，对应上交所逐笔数据中的BizIndex字段，从1开始，按channel连续；
（b）XTPTickByTickEntrust.seq表示逐笔委托序号，对应上交所逐笔委托中的OrderIndex字段，从1开始，按channel连续；
（c）XTPTickByTickTrade.seq表示逐笔成交序号，对应上交所逐笔委托数据中的TradeIndex字段，从1开始，按channel连续；
逐笔合并前逐笔委托消息与逐笔成交消息属于不同的消息，逐笔序号相互独立，没有固定的到达先后次序关系，需通过XTPTBT.seq字段判断逐笔委托消息与逐笔成交消息产生的先后顺序。
（2）：逐笔合并后，逐笔委托、逐笔成交以及逐笔状态消息均属于逐笔合并消息，同一个channel下，有统一的seq：XTPTBT.seq == XTPTickByTickEntrust.seq/XTPTickByTickTrade.seq/XTPTickByTickStatus.seq，均对应于上交所逐笔合并数据中的BizIndex字段，从1开始，同一个Channel中连续。因此逐笔合并后逐笔委托、逐笔成交以及逐笔状态消息是有序的，用户无需再排序。
3. 上交所逐笔数据中qty的说明
上交所的逐笔委托数据中的qty数量不同于深交所逐笔委托数据中的qty，它代表的是经过一次成交撮合后剩余数量：上交所收到一笔委托订单后，首先进行一次撮合，然后推送撮合后产生的成交数据，最后推送剩余的委托数据，后续撮合再产生的剩余委托就不再发送。当某一个订单经过一次撮合全部成交的话，就没有对应的逐笔委托数据，只有逐笔成交数据。
（1）假如订单原始报单数量是1000，第一次撮合后，全成。此种情况下，对于这笔报单，只会有一笔qty=1000的逐笔成交。
（2）假如订单原始报单数量是1000，第一次撮合后，部成200。此种情况下，对于这笔报单，会先有一笔qty=200的逐笔成交，后有一笔qty=800的逐笔委托。
（3）假如订单原始报单数量是1000，第一次撮合后，没有任何成交，后续撮合的时候部成200。此种情况下，对于这笔报单，会先有一笔qty=1000的逐笔委托，后有一笔qty=200的逐笔成交。
（4）假如订单原始报单数量是1000，第一次撮合后，部成了200，然后撤单800。此种情况下，对于这笔报单，会先有一笔qty=200的逐笔成交，后有一笔qty=800，XTPTickByTickEntrust.ord_type=’A’的逐笔委托，最后有一笔qty=800，XTPTickByTickEntrust.ord_type=’D’的撤单逐笔委托。
由上面4种情况可以看出，不同的委托和成交顺序，代表的意思不同。因此逐笔合并前处理数据时，请根据XTPTBT.seq字段对逐笔消息进行排序，然后再进行处理；逐笔合并后，无需对逐笔消息排序，可直接处理。
二、盘后测试环境说明
在上海金桥机房和深圳南方中心机房，分别启动行情测试服务器，供客户测试上交所Level2的行情数据。
行情测试服务器将在盘后对含有SHL2行情数据的历史数据进行回放，并使用组播对外推送行情，具体服务器接入地址和端口号，请以测试环境邮件为准。
行情测试服务器采用多个组播组（2个）方式对外组播，具体组播安排情况，请以测试环境邮件为准。
三、实盘环境说明
实盘L2服务器有目前有4个组播组推送上交所行情，分别是TBT逐笔数据、MD行情快照数据、OrderBook数据以及OPTMD期权行情数据。
如果绑核话，需要绑定8个核（MD的接收线程和UDP解析线程各一个，TBT的接收线程和UDP解析线程各一个，OB的接收线程和UDP解析线程各一个以及OPTMD接收线程和UDP解析线程各一个）
目前实盘回调函数线程如下：
