跳至主要內容

XTP交易业务报单接口参数说明

xtp_master大约 16 分钟

XTP交易业务报单接口参数说明

一、客户端接口

报单接口

///报单录入请求

///@return 报单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示报单发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示报单发送成功，用户需要记录下返回的order_xtp_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性

///@param order 报单录入信息，其中order.order_client_id字段是用户自定义字段，用户输入什么值，订单响应OnOrderEvent()返回时就会带回什么值，类似于备注，方便用户自己定位订单。当然，如果你什么都不填，也是可以的。order.order_xtp_id字段无需用户填写，order.ticker必须不带空格，以'\0'结尾

///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到

///@remark 交易所接收订单后，会在报单响应函数OnOrderEvent()中返回报单未成交的状态，之后所有的订单状态改变（除了部成状态）都会通过报单响应函数返回

virtual uint64_t InsertOrder(XTPOrderInsertInfo *order, uint64_t session_id) = 0;

撤单接口

///报单操作请求

///@return 撤单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示撤单发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示撤单发送成功，用户需要记录下返回的order_cancel_xtp_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性

///@param order_xtp_id 需要撤销的委托单在XTP系统中的ID

///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到

///@remark 如果撤单成功，会在报单响应函数OnOrderEvent()里返回原单部撤或者全撤的消息，如果不成功，会在OnCancelOrderError()响应函数中返回错误原因

virtual uint64_t CancelOrder(const uint64_t order_xtp_id, uint64_t session_id) = 0;

二、参数介绍

灰色的文字表示此种业务不需要此参数，需将该参数置为0

1. 股票交易

struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
};
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
};
买入股票

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 股票代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1，2，3，4，5，6，7，8（不同的委托方式，详见文档或程序源码）

Side = 1

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 0

session_id 登录时返回的id

卖出股票

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 股票代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1，2，3，4，5，6，7，8（不同的委托方式，详见文档或程序源码）

Side = 2

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 0

session_id 登录时返回的id

撤单

order_xtp_id 报单后返回的id

session_id 登录时返回的id

2. 两融业务

struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
};
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
};
融资买入股票 需要股票支持融资融券业务

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 21

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

卖券还款

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 23

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

除常规的InsertOrder接口外，当需要还指定负债合约的息费的时候，还有CreditSellStockRepayDebtInterestFee()接口可供使用

现金还款

有专门的现金还款接口CreditCashRepay() 和 CreditCashRepayDebtInterestFee()

融券卖出股票 需要股票支持融资融券业务

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 22

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

买券还券

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 24

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

现券还券

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 26

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

余券划转

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量 （需要跟可划转余券数量一致）

price_type = 1

Side = 27

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

买入担保品

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 1

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

卖出担保品

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 2

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

担保品转入

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 28

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

担保品转出

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 29

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 4

session_id 登录时返回的id

3. ETF申赎

struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
    };
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
 };
申购ETF

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 7

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 3

session_id 登录时返回的id

赎回ETF

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 8

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 3

session_id 登录时返回的id

4. 其它交易

struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
    };
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
 };
新股申购

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 1

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 1

session_id 登录时返回的id

配股

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 1

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 6

session_id 登录时返回的id

国债逆回购
struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
    };
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
 };

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 2

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 2

session_id 登录时返回的id

债转股

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 债券代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量（10张的整数倍）

price_type = 1（限价单）

Side = 2（卖出）

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 15

session_id 登录时返回的id

5. 期权业务

struct XTPOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///合约代码 客户端请求不带空格，以'\0'结尾
    char                    ticker[XTP_TICKER_LEN];
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///价格
    double                  price;
    ///止损价（保留字段）
    double                  stop_price;
    ///数量(股票单位为股，逆回购单位为张)
    int64_t                 quantity;
    ///报单价格
    XTP_PRICE_TYPE          price_type;
    union{
        uint32_t            u32;
        struct {
            ///买卖方向
            XTP_SIDE_TYPE               side;
            ///开平标志
            XTP_POSITION_EFFECT_TYPE    position_effect;
			///预留字段1
            uint8_t                     reserved1;
			///预留字段2
			uint8_t                     reserved2;
        };
    };
	///业务类型
	XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;
 };
买入开仓

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 1

position_effect = 1

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

卖出开仓

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 2

position_effect = 1

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

买入平仓

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 1

position_effect = 2

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

卖出平仓

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 价格

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 2

position_effect = 2

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

锁定

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 12

position_effect = 1

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

解锁

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 1

Side = 12

position_effect = 2

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 10

session_id 登录时返回的id

行权

order_xtp_id = 0

order_client_id = 用户自定义

Ticker = 代码

Market = 市场代码

Price = 0

stop_price = 0

Quantity = 数量

price_type = 0

Side = 0

position_effect = 0

reserved1 = 0

reserved2 = 0

business_type = 11

session_id 登录时返回的id

三、资金划转

划转接口

///资金划拨请求

///@return 资金划拨订单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示消息发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示消息发送成功，用户需要记录下返回的serial_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性

///@param fund_transfer 资金划拨的请求信息

///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到

///@remark 此函数支持一号两中心节点之间的资金划拨，注意资金划拨的方向。 virtual uint64_t FundTransfer(XTPFundTransferReq *fund_transfer, uint64_t session_id) = 0;

参数

struct XTPFundTransferReq
{
    ///资金内转编号，无需用户填写，类似于xtp_id
    uint64_t	serial_id;
	///资金账户代码
	char        fund_account[XTP_ACCOUNT_NAME_LEN];
	///资金账户密码
	char	    password[XTP_ACCOUNT_PASSWORD_LEN];
	///金额
	double	    amount;
	///内转类型
	XTP_FUND_TRANSFER_TYPE	 transfer_type;
};
转出XTP

fund_account = 资金账户

Password = 账户密码

Amount = 转账金额

transfer_type = 0

session_id 登录时返回的id

转入XTP

fund_account = 资金账户

Password = 账户密码

Amount = 转账金额

transfer_type = 1

session_id 登录时返回的id

跨节点转出

fund_account = 资金账户

Password = “”

Amount = 转账金额

transfer_type = 2

session_id 登录时返回的id

跨节点转入

fund_account = 资金账户

Password = “”

Amount = 转账金额

transfer_type = 3

session_id 登录时返回的id

四、组合策略期权及合并行权

1.接口

报单接口

///期权组合策略报单录入请求

///@return 报单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示报单发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示报单发送成功，用户需要记录下返回的order_xtp_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性

///@param order 报单录入信息，其中order.order_client_id字段是用户自定义字段，用户输入什么值，订单响应OnOptionCombinedOrderEvent()返回时就会带回什么值，类似于备注，方便用户自己定位订单。当然，如果你什么都不填，也是可以的。order.order_xtp_id字段无需用户填写，order.ticker必须不带空格，以'\0'结尾

///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到

///@remark 交易所接收订单后，会在报单响应函数OnOptionCombinedOrderEvent()中返回报单未成交的状态，之后所有的订单状态改变（除了部成状态）都会通过报单响应函数返回

virtual uint64_t InsertOptionCombinedOrder(XTPOptCombOrderInsertInfo *order, uint64_t session_id) = 0;

撤单接口

///期权组合策略报单撤单请求

///@return 撤单在XTP系统中的ID,如果为‘0’表示撤单发送失败，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，非“0”表示撤单发送成功，用户需要记录下返回的order_cancel_xtp_id，它保证一个交易日内唯一，不同的交易日不保证唯一性

///@param order_xtp_id 需要撤销的期权组合策略委托单在XTP系统中的ID

///@param session_id 资金账户对应的session_id,登录时得到

///@remark 如果撤单成功，会在报单响应函数OnOptionCombinedOrderEvent()里返回原单部撤或者全撤的消息，如果不成功，会在OnCancelOrderError()响应函数中返回错误原因

virtual uint64_t CancelOptionCombinedOrder(const uint64_t order_xtp_id, uint64_t session_id) = 0;

2.涉及的结构体

///期权组合策略新订单请求
struct XTPOptCombOrderInsertInfo
{
    ///XTP系统订单ID，无需用户填写，在XTP系统中唯一
    uint64_t                order_xtp_id;
    ///报单引用，由客户自定义
    uint32_t	            order_client_id;
    ///交易市场
    XTP_MARKET_TYPE         market;
    ///数量(单位为份)
    int64_t                 quantity;

///组合方向
    XTP_SIDE_TYPE           side;

 ///业务类型
    XTP_BUSINESS_TYPE       business_type;

///期权组合策略信息
    XTPOptCombPlugin        opt_comb_info;
};

///期权组合策略报单附加信息结构体
typedef struct XTPOptCombPlugin {
    char                                strategy_id[XTP_STRATEGY_ID_LEN];               ///< 组合策略代码，比如CNSJC认购牛市价差策略等。
    char                                comb_num[XTP_SECONDARY_ORDER_ID_LEN];           ///< 组合编码，组合申报时，该字段为空；拆分申报时，填写拟拆分组合的组合编码。
    int32_t                             num_legs;                                       ///< 成分合约数
    XTPOptCombLegInfo                   leg_detail[XTP_STRATEGE_LEG_NUM];               ///< 成分合约数组，最多四条腿。
}XTPOptCombPlugin;

/// 组合策略腿合约信息结构体
typedef struct XTPOptCombLegInfo {
    char                            leg_security_id[XTP_TICKER_LEN]; ///< 成分合约代码
    XTP_OPT_CALL_OR_PUT_TYPE        leg_cntr_type;                   ///< 合约类型，认沽或认购。
    XTP_POSITION_DIRECTION_TYPE     leg_side;                        ///< 持仓方向，权利方或义务方。
    XTP_OPT_COVERED_OR_UNCOVERED    leg_covered;                     ///< 备兑标签
    int32_t                         leg_qty;                         ///< 成分合约数量（张）
}XTPOptCombLegInfo;

3.组合

须填写的参数：

market = 市场

quantity = 数量

side = XTP_SIDE_OPT_COMBINE

business_type = XTP_BUSINESS_TYPE_OPTION_COMBINE

opt_comb_info.num_legs = 2

opt_comb_info.strategy_id = 组合策略代码

opt_comb_info.leg_detail[0].leg_security_id = 合约1

opt_comb_info.leg_detail[1].leg_security_id = 合约2

4.拆分

须填写的参数：

market = 市场

quantity = 数量

side = XTP_SIDE_OPT_SPLIT

business_type = XTP_BUSINESS_TYPE_OPTION_COMBINE

opt_comb_info.num_legs = 0

opt_comb_info.strategy_id = 组合策略代码

opt_comb_info.comb_num = 组合编码

5.合并行权

须填写的参数：

market = 市场

quantity = 数量

business_type = XTP_BUSINESS_TYPE_EXECUTE_COMBINE

opt_comb_info.num_legs = 2

opt_comb_info.strategy_id = “exec”

opt_comb_info.leg_detail[0].leg_security_id = 合约1

opt_comb_info.leg_detail[1].leg_security_id = 合约2

默认页脚
Copyright © 2024 xtp_master