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QuoteSpi
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- 1. 接口
- 2. 示例代码
- 3. OnDisconnected
- 4. OnError
- 5. OnSubMarketData
- 6. OnUnSubMarketData
- 7. OnDepthMarketData
- 8. OnSubOrderBook
- 9. OnUnSubOrderBook
- 10. OnOrderBook
- 11. OnSubTickByTick
- 12. OnUnSubTickByTick
- 13. OnTickByTick
- 14. OnSubscribeAllMarketData
- 15. OnUnSubscribeAllMarketData
- 16. OnSubscribeAllOrderBook
- 17. OnUnSubscribeAllOrderBook
- 18. OnSubscribeAllTickByTick
- 19. OnUnSubscribeAllTickByTick
- 20. OnQueryAllTickers
- 21. OnQueryTickersPriceInfo
- 22. OnSubscribeAllOptionMarketData
- 23. OnUnSubscribeAllOptionMarketData
- 24. OnSubscribeAllOptionOrderBook
- 25. OnUnSubscribeAllOptionOrderBook
- 26. OnSubscribeAllOptionTickByTick
- 27. OnUnSubscribeAllOptionTickByTick
- 28. OnQueryAllTickersFullInfo
- 29. OnRebuildQuoteServerDisconnected
- 30. OnRequestRebuildQuote
- 31. OnRebuildTickByTick
- 32. OnRebuildMarketData
- 33. OnQueryAllNQTickersFullInfo
- 34. OnTickByTickLossRange
- 35. OnETFIOPVData
QuoteSpi类提供了行情相关的回调接口，用户需要继承该类并重写这些接口，以获取响应数据。
1. 接口
namespace XTP {
namespace API {
class QuoteSpi
{
public:
///当客户端与行情后台通信连接断开时，该方法被调用。
///@param reason 错误原因，请与错误代码表对应
///@remark api不会自动重连，当断线发生时，请用户自行选择后续操作。可以在此函数中调用Login重新登录。注意用户重新登录后，需要重新订阅行情
virtual void OnDisconnected(int reason) {};
///错误应答
///@param error_info 当服务器响应发生错误时的具体的错误代码和错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 此函数只有在服务器发生错误时才会调用，一般无需用户处理
virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
///逐笔丢包应答
///@param begin_seq 当逐笔出现丢包时，丢包区间下限（可能与上限一致）
///@param end_seq 当逐笔出现丢包时，丢包区间上限（可能与下限一致）
///@remark 此函数只有在逐笔发生丢包时才会有调用，如果丢包的上下限一致，表示仅丢失了一个包，注意此包仅为数据包，包含1个或者多个逐笔数据
virtual void OnTickByTickLossRange(int begin_seq, int end_seq) {};
///订阅行情应答，包括股票、指数和期权
///@param ticker 详细的合约订阅情况
///@param error_info 订阅合约发生错误时的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///退订行情应答，包括股票、指数和期权
///@param ticker 详细的合约取消订阅情况
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次取消订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnUnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///深度行情通知，包含买一卖一队列
///@param market_data 行情数据
///@param bid1_qty 买一队列数据
///@param bid1_count 买一队列的有效委托笔数，即bid1_qty数组的长度，最大为50
///@param max_bid1_count 买一队列总委托笔数
///@param ask1_qty 卖一队列数据
///@param ask1_count 卖一队列的有效委托笔数，即ask1_qty数组的长度，最大为50
///@param max_ask1_count 卖一队列总委托笔数
///@remark 需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnDepthMarketData(XTPMD *market_data, int64_t bid1_qty[], int32_t bid1_count, int32_t max_bid1_count, int64_t ask1_qty[], int32_t ask1_count, int32_t max_ask1_count) {};
/// ETF的IOPV通知
/// @param iopv ETF的参考单位基金净值数据，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnETFIOPVData(IOPV *iopv) {};
///订阅行情订单簿应答，包括股票
///@param ticker 详细的合约订阅情况
///@param error_info 订阅合约发生错误时的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnSubOrderBook(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///退订行情订单簿应答，包括股票
///@param ticker 详细的合约取消订阅情况
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次取消订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnUnSubOrderBook(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///行情订单簿通知，包括股票
///@param order_book 行情订单簿数据，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnOrderBook(XTPOB *order_book) {};
///订阅逐笔行情应答，包括股票
///@param ticker 详细的合约订阅情况
///@param error_info 订阅合约发生错误时的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnSubTickByTick(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///退订逐笔行情应答，包括股票
///@param ticker 详细的合约取消订阅情况
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次取消订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///@remark 每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnUnSubTickByTick(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///逐笔行情通知，包括股票
///@param tbt_data 逐笔行情数据，包括逐笔委托和逐笔成交，此为共用结构体，需要根据type来区分是逐笔委托还是逐笔成交，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
virtual void OnTickByTick(XTPTBT *tbt_data) {};
///订阅全市场的股票行情应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的股票行情应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///订阅全市场的股票行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的股票行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///订阅全市场的股票逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的股票逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///查询合约部分静态信息的应答
///@param ticker_info 合约部分静态信息
///@param error_info 查询合约部分静态信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次查询合约部分静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
virtual void OnQueryAllTickers(XTPQSI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///查询合约的最新价格信息应答
///@param ticker_info 合约的最新价格信息
///@param error_info 查询合约的最新价格信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
virtual void OnQueryTickersPriceInfo(XTPTPI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///订阅全市场的期权行情应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的期权行情应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///订阅全市场的期权行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的期权行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///订阅全市场的期权逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///退订全市场的期权逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
///查询合约完整静态信息的应答
///@param ticker_info 合约完整静态信息
///@param error_info 查询合约完整静态信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次查询合约完整静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
virtual void OnQueryAllTickersFullInfo(XTPQFI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///查询新三板合约完整静态信息的应答
///@param ticker_info 合约完整静态信息
///@param error_info 查询合约完整静态信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次查询合约完整静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
virtual void OnQueryAllNQTickersFullInfo(XTPNQFI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
///当客户端与回补行情服务器通信连接断开时，该方法被调用。
///@param reason 错误原因，请与错误代码表对应
///@remark api不会自动重连，当断线发生时，请用户自行选择后续操作。回补服务器会在无消息交互后会定时断线，请注意仅在需要回补数据时才保持连接，无回补需求时，无需登陆。
virtual void OnRebuildQuoteServerDisconnected(int reason) {};
///请求回补指定频道的逐笔行情的总体结果应答
///@param rebuild_result 当回补结束时被调用，如果回补结果失败，则msg参数表示失败原因
///@remark 需要快速返回，仅在回补数据发送结束后调用，如果请求数据太多，一次性无法回补完，那么rebuild_result.result_code = XTP_REBUILD_RET_PARTLY，此时需要根据回补结果继续发起回补数据请求
virtual void OnRequestRebuildQuote(XTPQuoteRebuildResultRsp* rebuild_result) {};
///回补的逐笔行情数据
///@param tbt_data 回补的逐笔行情数据
///@remark 需要快速返回，此函数调用与OnTickByTick不在一个线程内，会在OnRequestRebuildQuote()之前回调
virtual void OnRebuildTickByTick(XTPTBT *tbt_data) {};
///回补的快照行情数据
///@param md_data 回补的快照行情数据
///@remark 需要快速返回，此函数调用与OnDepthMarketData不在一个线程内，会在OnRequestRebuildQuote()之前回调
virtual void OnRebuildMarketData(XTPMD *md_data) {};
};
}
}
2. 示例代码
MyQuoteSpi继承QuoteSpi
以下是MyQuoteSpi.h文件
#include "xtp_quote_api.h"
using namespace XTP::API;
class MyQuoteSpi : public QuoteSpi
{
public:
explicit MyQuoteSpi();
~MyQuoteSpi();
//接收行情
void OnDepthMarketData(XTPMD *market_data, int64_t bid1_qty[], int32_t bid1_count, int32_t max_bid1_count, int64_t ask1_qty[], int32_t ask1_count, int32_t max_ask1_count);
};
以下是MyQuoteSpi.cpp文件
#include "MyQuoteSpi.h"
MyQuoteSpi::MyQuoteSpi() { }
MyQuoteSpi::~MyQuoteSpi() { }
//接收行情
void MyQuoteSpi::OnDepthMarketData(XTPMD *market_data, int64_t bid1_qty[], int32_t bid1_count, int32_t max_bid1_count, int64_t ask1_qty[], int32_t ask1_count, int32_t max_ask1_count)
{
std::cout << "OnDepthMarketData." << std::endl;
}
3. OnDisconnected
当客户端与行情后台通信连接断开时，该方法被调用。
Api不会自动重连，当断线发生时，请用户自行选择后续操作。可以在此函数中调用Login重新登录。注意用户重新登录后，需要重新订阅行情。
1.函数原型
virtual void OnDisconnected(int reason) {};
2.参数
Reason：错误原因，目前仅一个原因，可不用参考
3.返回
4.示例代码 以下是MyQuoteSpi.h文件
#include "xtp_quote_api.h"
#include <iostream>
#include <functional>
using namespace std;
using namespace XTP::API;
class MyQuoteSpi : public QuoteSpi
{
public:
explicit MyQuoteSpi();
~MyQuoteSpi();
void bindfunc(std::function<void(void)> f)
{
_disconnect = f;
}
private:
std::function<void(void)> _disconnect;
}
以下是MyQuoteSpi.cpp文件
#include "MyQuoteSpi.h"
MyQuoteSpi::MyQuoteSpi() { }
MyQuoteSpi::~MyQuoteSpi() { }
void MyQuoteSpi::OnDisconnected(int reason)
{
std::cout << "quote is disconnected." << std::endl;
// 重连通知
_disconnect();
}
以下是MyQuoteApi.h文件
#include "xtp_quote_api.h"
#include "MyQuoteSpi.h"
using namespace XTP::API;
// 行情登录信息缓存
struct LoginQuoteInfo
{
LoginQuoteInfo()
{
quote_server_port = 0;
}
std::string quote_server_ip;
int quote_server_port;
std::string quote_username;
std::string quote_password;
XTP_PROTOCOL_TYPE quote_sock_type;
std::string local_ip;
};
class MyQuoteApi
{
public:
explicit MyQuoteApi();
~MyQuoteApi();
// 重连函数
void reloginQuote();
private:
LoginQuoteInfo m_loginQuoteInfo;
};
以下是MyQuoteApi.cpp文件
#include "MyQuoteApi.h"
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#else
#include <unistd.h>
#endif
MyQuoteApi::MyQuoteApi()
{
}
// 创建并初始化交易API
bool MyQuoteApi::initialize()
{
user_quote_api_ = XTP::API::QuoteApi::CreateQuoteApi(1, "./", log_level);
if (user_quote_api_) {
// 注册回调接口
m_quote_spi = new MyQuoteSpi;
user_quote_api_->RegisterSpi(m_quote_spi);
// 在spi实例化后绑定重连函数指针
m_quote_spi->bindfunc(std::bind(&MyQuoteApi::reloginQuote, this));
}
}
// 重连函数，若最多只允许重连3次，每次重连间隔5秒
void MyQuoteApi::reloginQuote()
{
if ((!m_loginQuoteInfo.quote_server_ip.empty()) && (m_loginQuoteInfo.quote_server_port != 0)
&& (!m_loginQuoteInfo.quote_username.empty()) && (!m_loginQuoteInfo.quote_password.empty())) {
//重连次数
int i_counter = 0;
while (i_counter < 3) {
i_counter++;
int ret = user_quote_api_->Login(m_loginQuoteInfo.quote_server_ip.c_str(),
m_loginQuoteInfo.quote_server_port,
m_loginQuoteInfo.quote_username.c_str(),
m_loginQuoteInfo.quote_password.c_str(),
m_loginQuoteInfo.quote_sock_type,
m_loginQuoteInfo.local_ip.c_str());
if (0 == ret) {
std::cout << "relogin success." << std::endl;
return;
} else {
std::cout << "relogin failed." << std::endl;
#ifdef _WIN32
Sleep(5000);
#else
sleep(5);
#endif
}
}
std::cout << "relogin failed over 3 times." << std::endl;
} else {
std::cout << "relogin info missing." << std::endl;
}
}
无
4. OnError
错误应答。
此函数只有在服务器发生错误时才会调用，一般无需用户处理。
。1.函数原型
virtual void OnError(XTPRI *error_info) {};
2.参数
error_info：当服务器响应发生错误时的具体的错误代码和错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///错误信息的字符串长度
#define XTP_ERR_MSG_LEN 124
///响应信息
typedef struct XTPRspInfoStruct
{
///错误代码
int32_t error_id;
///错误信息
char error_msg[XTP_ERR_MSG_LEN];
} XTPRI;
3.返回
无
5. OnSubMarketData
订阅行情应答，包括股票、指数和期权。
每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
Ticker：详细的合约订阅情况
error_info：查询资金账户发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
request_id：用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
is_last：是否此次订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
///XTP_EXCHANGE_TYPE是交易所类型，行情里使用
typedef enum XTP_EXCHANGE_TYPE
{
XTP_EXCHANGE_SH = 1, ///<上证
XTP_EXCHANGE_SZ, ///<深证
XTP_EXCHANGE_NQ, ///<新三板 全国中小企业股份转让系统
XTP_EXCHANGE_UNKNOWN ///<不存在的交易所类型
}XTP_EXCHANGE_TYPE;
/// 存放证券代码的字符串长度
#define XTP_TICKER_LEN 16
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅行情，包括股票、指数和期权
virtual int SubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
6. OnUnSubMarketData
退订行情应答，包括股票、指数和期权。
每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubMarketData(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
Ticker：详细的合约订阅情况
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次取消订阅的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
session_id：资金账户对应的session_id，登录时得到
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
3.返回
无
4.触发函数
// 退订行情，包括股票、指数和期权
virtual int UnSubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
7. OnDepthMarketData
深度行情通知，包含买一卖一队列。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnDepthMarketData(XTPMD *market_data, int64_t bid1_qty[], int32_t bid1_count, int32_t max_bid1_count, int64_t ask1_qty[], int32_t ask1_count, int32_t max_ask1_count) {};
2.参数
market_data：行情数据
bid1_qty：买一队列数据
bid1_count：买一队列的有效委托笔数
max_bid1_count：买一队列总委托笔数
ask1_qty：卖一队列数据
ask1_count：卖一队列的有效委托笔数
max_ask1_count：卖一队列总委托笔数
///行情
typedef struct XTPMarketDataStruct
{
// 代码
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
// 价格
///最新价
double last_price;
///昨收盘
double pre_close_price;
///今开盘
double open_price;
///最高价
double high_price;
///最低价
double low_price;
///今收盘
double close_price;
// 期权数据
///昨日持仓量(张)(目前未填写)
int64_t pre_total_long_positon;
///持仓量(张)
int64_t total_long_positon;
///昨日结算价（SH）
double pre_settl_price;
///今日结算价（SH）
double settl_price;
// 涨跌停
///涨停价
double upper_limit_price;
///跌停价
double lower_limit_price;
///预留
double pre_delta;
///预留
double curr_delta;
/// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
int64_t data_time;
// 量额数据
///数量，为总成交量（单位股，与交易所一致）
int64_t qty;
///成交金额，为总成交金额（单位元，与交易所一致）
double turnover;
///预留(无意义)
double avg_price;
// 买卖盘
///十档申买价
double bid[10];
///十档申卖价
double ask[10];
///十档申买量
int64_t bid_qty[10];
///十档申卖量
int64_t ask_qty[10];
// 额外数据
///成交笔数
int64_t trades_count;
///当前交易状态说明，参阅《XTP API常见问题.doc》文档
char ticker_status[8];
///数据
union {
XTPMarketDataStockExData stk;
XTPMarketDataOptionExData opt;
XTPMarketDataBondExData bond;
} ;
///决定了union是哪种数据类型 (2.2.32版本以前所用字段，仅为了保持兼容，不建议使用该字段)
XTP_MARKETDATA_TYPE data_type;
///决定了union是哪种数据类型（2.2.32版本新增字段，更详细区分了行情快照数据类型）
XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 data_type_v2;
} XTPMD;
///股票、基金等额外数据
struct XTPMarketDataStockExData {
///委托买入总量(SH,SZ)
int64_t total_bid_qty;
///委托卖出总量(SH,SZ)
int64_t total_ask_qty;
///加权平均委买价格(SH,SZ)
double ma_bid_price;
///加权平均委卖价格(SH,SZ)
double ma_ask_price;
///债券加权平均委买价格(SH)
double ma_bond_bid_price;
///债券加权平均委卖价格(SH)
double ma_bond_ask_price;
///债券到期收益率(SH)
double yield_to_maturity;
///基金实时参考净值(SH,SZ)
double iopv;
///ETF申购笔数(SH)
int32_t etf_buy_count;
///ETF赎回笔数(SH)
int32_t etf_sell_count;
///ETF申购数量(SH)
double etf_buy_qty;
///ETF申购金额(SH)
double etf_buy_money;
///ETF赎回数量(SH)
double etf_sell_qty;
///ETF赎回金额(SH)
double etf_sell_money;
///权证执行的总数量(SH)
double total_warrant_exec_qty;
///权证跌停价格（元）(SH)
double warrant_lower_price;
///权证涨停价格（元）(SH)
double warrant_upper_price;
///买入撤单笔数(SH)
int32_t cancel_buy_count;
///卖出撤单笔数(SH)
int32_t cancel_sell_count;
///买入撤单数量(SH)
double cancel_buy_qty;
///卖出撤单数量(SH)
double cancel_sell_qty;
///买入撤单金额(SH)
double cancel_buy_money;
///卖出撤单金额(SH)
double cancel_sell_money;
///买入总笔数(SH)
int64_t total_buy_count;
///卖出总笔数(SH)
int64_t total_sell_count;
///买入委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_buy;
///卖出委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_sell;
///买方委托价位数(SH)
int32_t num_bid_orders;
///卖方委托价位数(SH)
int32_t num_ask_orders;
///基金T-1日净值(SZ)
double pre_iopv;
///预留
int64_t r1;
///预留
int64_t r2;
};
///期权额外数据
struct XTPMarketDataOptionExData {
///波段性中断参考价(SH)
double auction_price;
///波段性中断集合竞价虚拟匹配量(SH)
int64_t auction_qty;
///最近询价时间(SH)
int64_t last_enquiry_time;
};
///债券额外数据
struct XTPMarketDataBondExData {
///委托买入总量(SH,SZ)
int64_t total_bid_qty;
///委托卖出总量(SH,SZ)
int64_t total_ask_qty;
///加权平均委买价格(SZ)
double ma_bid_price;
///加权平均委卖价格(SZ)
double ma_ask_price;
///债券加权平均委买价格(SH)
double ma_bond_bid_price;
///债券加权平均委卖价格(SH)
double ma_bond_ask_price;
///债券到期收益率(SH)
double yield_to_maturity;
///匹配成交最近价(SZ)
double match_lastpx;
///债券加权平均价格(SH)
double ma_bond_price;
///匹配成交成交量(SZ)
int64_t match_qty;
///匹配成交成交金额(SZ)
double match_turnover;
///预留
double r4;
///预留
double r5;
///预留
double r6;
///预留
double r7;
///预留
double r8;
///买入撤单笔数(SH)
int32_t cancel_buy_count;
///卖出撤单笔数(SH)
int32_t cancel_sell_count;
///买入撤单数量(SH)
double cancel_buy_qty;
///卖出撤单数量(SH)
double cancel_sell_qty;
///买入撤单金额(SH)
double cancel_buy_money;
///卖出撤单金额(SH)
double cancel_sell_money;
///买入总笔数(SH)
int64_t total_buy_count;
///卖出总笔数(SH)
int64_t total_sell_count;
///买入委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_buy;
///卖出委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_sell;
///买方委托价位数(SH)
int32_t num_bid_orders;
///卖方委托价位数(SH)
int32_t num_ask_orders;
///时段(SHL2)，L1快照数据没有此字段，具体字段说明参阅《上海新债券Level2行情说明.doc》文档
char instrument_status[8];
};
///XTP_MARKETDATA_TYPE是行情快照数据类型，2.2.32以前版本所用
enum XTP_MARKETDATA_TYPE {
XTP_MARKETDATA_ACTUAL = 0, // 现货(股票/基金/债券等)
XTP_MARKETDATA_OPTION = 1, // 期权
};
///XTP_MARKETDATA_TYPE_V2是行情快照数据类型，2.2.32版本新增字段
enum XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 {
XTP_MARKETDATA_V2_INDEX = 0, // 指数
XTP_MARKETDATA_V2_OPTION = 1, // 期权
XTP_MARKETDATA_V2_ACTUAL = 2, // 现货(股票/基金等)
XTP_MARKETDATA_V2_BOND = 3, // 债券
};
3.返回
无
4.订阅函数
// 订阅行情快照，包括股票、指数和期权
virtual int SubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
// 订阅全市场的股票行情快照
virtual int SubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
// 订阅全市场的期权行情快照
virtual int SubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
8. OnSubOrderBook
订阅行情订单簿应答。
每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubOrderBook(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker：详细的合约订阅情况
error_info：订阅合约发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
request_id：用于用户定位查询响应的ID，由用户自定义
is_last：是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
session_id：资金账户对应的session_id，登录时得到
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅行情订单簿，包括股票
virtual int SubscribeOrderBook(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
9. OnUnSubOrderBook
退订行情订单簿应答。
每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubOrderBook(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker：详细的合约取消订阅情况
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
3.返回
无
4.触发函数
// 退订行情订单簿，包括股票
virtual int UnSubscribeOrderBook(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
10. OnOrderBook
行情订单簿通知，包括股票。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnOrderBook(XTPOB *order_book) {};
2.参数
order_book：行情订单簿数据
///订单薄
typedef struct OrderBookStruct {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
///最新价
double last_price;
///数量，为总成交量
int64_t qty;
///成交金额，为总成交金额
double turnover;
///成交笔数
int64_t trades_count;
// 买卖盘
///十档申买价
double bid[10];
///十档申卖价
double ask[10];
///十档申买量
int64_t bid_qty[10];
///十档申卖量
int64_t ask_qty[10];
/// 时间类
int64_t data_time;
} XTPOB;
3.返回
无
4.订阅函数
// 订阅行情订单簿，包括股票
virtual int SubscribeOrderBook(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
// 订阅全市场的股票行情订单簿
virtual int SubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
// 订阅全市场的期权行情订单簿（目前期权没有OB数据）
virtual int SubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
11. OnSubTickByTick
订阅逐笔行情应答。
每条订阅的合约均对应一条订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubTickByTick(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker：详细的合约订阅情况
error_info：订阅合约发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅逐笔行情，包括股票
virtual int SubscribeTickByTick(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
12. OnUnSubTickByTick
退订逐笔行情应答，包括股票
每条取消订阅的合约均对应一条取消订阅应答，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubTickByTick(XTPST *ticker, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker：详细的合约取消订阅情况
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///指定的合约
typedef struct XTPSpecificTickerStruct
{
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息）例如"600000"，不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
} XTPST;
3.返回
无
4.触发函数
// 退订逐笔行情，包括股票
virtual int UnSubscribeTickByTick(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
13. OnTickByTick
逐笔行情通知，包括股票。
逐笔行情数据，包括逐笔委托和逐笔成交，此为共用结构体，需要根据type来区分是逐笔委托还是逐笔成交，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnTickByTick(XTPTBT *tbt_data) {};
2.参数
tbt_data 逐笔行情数据，包括逐笔委托和逐笔成交，此为共用结构体，需要根据type来区分是逐笔委托还是逐笔成交
///逐笔数据信息
typedef struct XTPTickByTickStruct {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
/// SH: 业务序号（委托成交统一编号，同一个channel_no内连续，此seq区别于联合体内的seq，channel_no等同于联合体内的channel_no）
/// SZ: 无意义
int64_t seq;
///委托时间 or 成交时间
int64_t data_time;
///委托 or 成交
XTP_TBT_TYPE type;
union {
XTPTickByTickEntrust entrust;
XTPTickByTickTrade trade;
XTPTickByTickStatus state;
};
} XTPTBT;
///XTP_TBT_TYPE是一个逐笔回报类型
typedef enum XTP_TBT_TYPE {
XTP_TBT_ENTRUST = 1, ///<逐笔委托
XTP_TBT_TRADE = 2, ///<逐笔成交
XTP_TBT_STATE = 3, ///<逐笔状态订单
}XTP_TBT_TYPE;
///逐笔委托
struct XTPTickByTickEntrust {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 委托序号(委托单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 委托序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///委托价格
double price;
///SH: 剩余委托数量(balance)
///SZ: 委托数量
int64_t qty;
///SH: 'B':买; 'S':卖
///SZ: '1':买; '2':卖; 'G':借入; 'F':出借
char side;
///SH: 'A': 增加; 'D': 删除
///SZ: 订单类别: '1': 市价; '2': 限价; 'U': 本方最优
char ord_type;
///SH: 原始订单号
///SZ: 无意义
int64_t order_no;
};
///逐笔成交
struct XTPTickByTickTrade {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 成交序号(成交单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 成交序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///成交价格
double price;
///成交量
int64_t qty;
///成交金额(仅适用上交所)
double money;
///买方订单号
int64_t bid_no;
///卖方订单号
int64_t ask_no;
/// SH: 内外盘标识('B':主动买; 'S':主动卖; 'N':未知)
/// SZ: 成交标识('4':撤; 'F':成交)
char trade_flag;
};
///逐笔状态订单
struct XTPTickByTickStatus {
///频道代码
int32_t channel_no;
///同一channel_no内连续
int64_t seq;
///状态信息
char flag[8];
};
3.返回
无
4.订阅函数
// 订阅逐笔行情，包括股票
virtual int SubscribeTickByTick(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
// 订阅全市场的股票逐笔行情
virtual int SubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
// 订阅全市场的期权逐笔行情（目前期权没有逐笔数据）
virtual int SubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
14. OnSubscribeAllMarketData
订阅全市场的股票行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的股票行情
virtual int SubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
15. OnUnSubscribeAllMarketData
退订全市场的股票行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的股票行情
virtual int UnSubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
16. OnSubscribeAllOrderBook
订阅全市场的股票行情订单簿应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的股票行情订单簿
virtual int SubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
17. OnUnSubscribeAllOrderBook
退订全市场的股票行情订单簿应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的股票行情订单簿
virtual int UnSubscribeAllOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
18. OnSubscribeAllTickByTick
阅全市场的股票逐笔行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的股票逐笔行情
virtual int SubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
19. OnUnSubscribeAllTickByTick
退订全市场的股票逐笔行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的股票逐笔行情
virtual int UnSubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
20. OnQueryAllTickers
查询合约部分静态信息的应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnQueryAllTickers(XTPQSI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker_info：合约部分静态信息
error_info：查询合约部分静态信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询合约部分静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///股票行情静态信息
typedef struct XTPQuoteStaticInfo {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
/// 合约名称
char ticker_name[XTP_TICKER_NAME_LEN];
/// 合约类型
XTP_TICKER_TYPE ticker_type;
///昨收盘
double pre_close_price;
///涨停板价
double upper_limit_price;
///跌停板价
double lower_limit_price;
///最小变动价位
double price_tick;
/// 合约最小交易量(买)
int32_t buy_qty_unit;
/// 合约最小交易量(卖)
int32_t sell_qty_unit;
} XTPQSI;
3.返回
无
4.触发函数
// 获取当前交易日合约部分静态信息
virtual int QueryAllTickers(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
21. OnQueryTickersPriceInfo
查询合约的最新价格信息应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnQueryTickersPriceInfo(XTPTPI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker_info：合约的最新价格信息
error_info：查询合约的最新价格信息发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///供查询的最新信息
typedef struct XTPTickerPriceInfo {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
///最新价
double last_price;
} XTPTPI;
3.返回
无
4.触发函数
// 获取合约的最新价格信息
virtual int QueryTickersPriceInfo(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
// 获取所有合约的最新价格信息
virtual int QueryAllTickersPriceInfo() = 0;
22. OnSubscribeAllOptionMarketData
订阅全市场的期权行情快照应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的期权行情
virtual int SubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
23. OnUnSubscribeAllOptionMarketData
退订全市场的期权行情快照应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的期权行情
virtual int UnSubscribeAllOptionMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
24. OnSubscribeAllOptionOrderBook
订阅全市场的期权行情订单簿应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
目前期权没有OB数据。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的期权行情订单簿
virtual int SubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
25. OnUnSubscribeAllOptionOrderBook
退订全市场的期权行情订单簿应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
目前期权没有OB数据。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id,
XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的期权行情订单簿
virtual int UnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
26. OnSubscribeAllOptionTickByTick
订阅全市场的期权逐笔行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
目前期权没有逐笔数据。
1.函数原型
virtual void OnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 订阅全市场的期权逐笔行情
virtual int SubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
27. OnUnSubscribeAllOptionTickByTick
退订全市场的期权逐笔行情应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
目前期权没有逐笔数据。
1.函数原型
virtual void OnUnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id,
XTPRI *error_info) {};
2.参数
exchange_id：表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
error_info：取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
3.返回
无
4.触发函数
// 退订全市场的期权逐笔行情
virtual int UnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;
28. OnQueryAllTickersFullInfo
查询合约完整静态信息的应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnQueryAllTickersFullInfo(XTPQFI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker_info：合约完整静态信息
error_info：查询资金账户发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询合约完整静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///股票行情全量静态信息
typedef struct XTPQuoteFullInfo {
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id; ///<交易所代码
char ticker[XTP_TICKER_LEN]; ///<证券代码
char ticker_name[XTP_TICKER_NAME_LEN]; ///<证券名称
XTP_SECURITY_TYPE security_type; ///<合约详细类型
XTP_QUALIFICATION_TYPE ticker_qualification_class; ///<合约适当性类别
bool is_registration; ///<是否注册制(仅适用创业板股票，创新企业股票及存托凭证)
bool is_VIE; ///<是否具有协议控制架构(仅适用创业板股票，创新企业股票及存托凭证)
bool is_noprofit; ///<是否尚未盈利(仅适用创业板股票，创新企业股票及存托凭证)
bool is_weighted_voting_rights; ///<是否存在投票权差异(仅适用创业板股票，创新企业股票及存托凭证)
bool is_have_price_limit; ///<是否有涨跌幅限制(注：不提供具体幅度，可通过涨跌停价和昨收价来计算幅度)
double upper_limit_price; ///<涨停价（仅在有涨跌幅限制时有效）
double lower_limit_price; ///<跌停价（仅在有涨跌幅限制时有效）
double pre_close_price; ///<昨收价
double price_tick; ///<价格最小变动价位
int32_t bid_qty_upper_limit; ///<限价买委托数量上限
int32_t bid_qty_lower_limit; ///<限价买委托数量下限
int32_t bid_qty_unit; ///<限价买数量单位
int32_t ask_qty_upper_limit; ///<限价卖委托数量上限
int32_t ask_qty_lower_limit; ///<限价卖委托数量下限
int32_t ask_qty_unit; ///<限价卖数量单位
int32_t market_bid_qty_upper_limit; ///<市价买委托数量上限
int32_t market_bid_qty_lower_limit; ///<市价买委托数量下限
int32_t market_bid_qty_unit; ///<市价买数量单位
int32_t market_ask_qty_upper_limit; ///<市价卖委托数量上限
int32_t market_ask_qty_lower_limit; ///<市价卖委托数量上限
int32_t market_ask_qty_unit; ///<市价卖数量单位
XTP_SECURITY_STATUS security_status; ///<证券状态
uint32_t unknown1; ///<保留字段
uint64_t unknown[3]; ///<保留字段
}XTPQFI;
///XTP_SECURITY_TYPE是一个证券详细分类枚举类型
typedef enum XTP_SECURITY_TYPE {
/// 主板股票
XTP_SECURITY_MAIN_BOARD = 0,
/// 中小板股票
XTP_SECURITY_SECOND_BOARD,
/// 创业板股票
XTP_SECURITY_STARTUP_BOARD,
/// 指数
XTP_SECURITY_INDEX,
/// 科创板股票(上海)
XTP_SECURITY_TECH_BOARD = 4,
/// 国债
XTP_SECURITY_STATE_BOND = 5,
/// 企业债
XTP_SECURITY_ENTERPRICE_BOND = 6,
/// 公司债
XTP_SECURITY_COMPANEY_BOND = 7,
/// 转换债券
XTP_SECURITY_CONVERTABLE_BOND = 8,
/// 国债逆回购
XTP_SECURITY_NATIONAL_BOND_REVERSE_REPO = 12,
/// 本市场股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_SINGLE_MARKET_STOCK = 14,
/// 跨市场股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_INTER_MARKET_STOCK,
/// 跨境股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_CROSS_BORDER_STOCK = 16,
/// 本市场实物债券 ETF
XTP_SECURITY_ETF_SINGLE_MARKET_BOND = 17,
/// 现金债券ETF
XTP_SECURITY_TYPE_ETF_CASH_BOND = 18,
/// 黄金 ETF
XTP_SECURITY_ETF_GOLD = 19,
/// 分级基金子基金
XTP_SECURITY_STRUCTURED_FUND_CHILD = 24,
/// 深交所仅申赎基金
XTP_SECURITY_SZSE_RECREATION_FUND = 26,
/// 个股期权
XTP_SECURITY_STOCK_OPTION = 29,
/// ETF期权
XTP_SECURITY_ETF_OPTION = 30,
/// 配股
XTP_SECURITY_ALLOTMENT = 100,
/// 上交所申赎型货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SHCR = 110,
/// 上交所交易型货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SHTR = 111,
/// 深交所货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SZ = 112,
/// 其他
XTP_SECURITY_OTHERS = 255
}XTP_SECURITY_TYPE;
///XTP_QUALIFICATION_TYPE是一个证券适当性枚举类型
typedef enum XTP_QUALIFICATION_TYPE
{
XTP_QUALIFICATION_PUBLIC = 0, ///<公众投资者，合格投资者与机构投资者均可
XTP_QUALIFICATION_COMMON = 1, ///<仅合格投资者与公众投资者
XTP_QUALIFICATION_ORGANIZATION = 2, ///<仅限机构投资者
XTP_QUALIFICATION_UNKNOWN = 3 ///<未知，期权等可能为此种类型
}XTP_QUALIFICATION_TYPE;
///XTP_SECURITY_STATUS是一个证券状态枚举类型
typedef enum XTP_SECURITY_STATUS
{
XTP_SECURITY_STATUS_ST = 0, ///< 风险警示板
XTP_SECURITY_STATUS_N_IPO, ///< 首日上市
XTP_SECURITY_STATUS_COMMON, ///< 普通
XTP_SECURITY_STATUS_RESUME, ///< 恢复上市
XTP_SECURITY_STATUS_DELISTING = 10, ///< 退市整理期
XTP_SECURITY_STATUS_OTHERS = 255 ///< 其他
}XTP_SECURITY_STATUS;
/// 存放证券代码的字符串长度
#define XTP_TICKER_LEN 16
/// 存放证券名称的字符串长度
#define XTP_TICKER_NAME_LEN 64
3.返回
无
4.触发函数
// 获取所有合约的详细静态信息，包括指数等非可交易的
virtual int QueryAllTickersFullInfo(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
29. OnRebuildQuoteServerDisconnected
当客户端与回补行情服务器通信连接断开时，该方法被调用。
Api不会自动重连，当断线发生时，请用户自行选择后续操作。回补服务器会在无消息交互后会定时断线，请注意仅在需要回补数据时才保持连接，无回补需求时，无需登陆。
1.函数原型
virtual void OnDisconnected(int reason) {};
2.参数
Reason：错误原因，目前仅一个原因，可不用参考
3.返回
无
30. OnRequestRebuildQuote
请求回补指定频道的逐笔行情的总体结果应答。
需要快速返回，仅在回补数据发送结束后调用，如果请求数据太多，一次性无法回补完，那么rebuild_result.result_code = XTP_REBUILD_RET_PARTLY，此时需要根据回补结果继续发起回补数据请求。
1.函数原型
virtual void OnRequestRebuildQuote(XTPQuoteRebuildResultRsp* rebuild_result) {};
2.参数
rebuild_result：当回补结束时被调用，如果回补结果失败，则msg参数表示失败原因
///实时行情回补响应结构体
typedef struct XTPQuoteRebuildResultRsp
{
///请求id 请求包带过来的id
int32_t request_id;
///市场类型 上海 深圳
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///总共返回的数据条数
uint32_t size;
///逐笔数据 通道号
int16_t channel_number;
///逐笔 表示序列号begin; 快照 表示时间begin(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss)
int64_t begin;
///逐笔 表示序列号end; 快照 表示时间end(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss)
int64_t end;
///结果类型码
XTP_REBUILD_RET_TYPE result_code;
///结果信息文本
char msg[64];
}XTPQuoteRebuildResultRsp;
///XTP_REBUILD_RET_TYPE 实时行情回补返回结果类型
typedef enum XTP_REBUILD_RET_TYPE {
XTP_REBUILD_RET_COMPLETE = 1, ///<全部数据
XTP_REBUILD_RET_PARTLY = 2, ///<部分数据
XTP_REBUILD_RET_NO_DATA = 3, ///<没有数据
XTP_REBUILD_RET_PARAM_ERR = 4, ///<参数错误
XTP_REBUILD_RET_FREQUENTLY = 5, ///<请求频繁
}XTP_REBUILD_RET_TYPE;
3.返回
无
4.触发函数
///请求回补指定行情，包括快照和逐笔
virtual int RequestRebuildQuote(XTPQuoteRebuildReq* rebuild_param) = 0;
31. OnRebuildTickByTick
回补的逐笔行情数据。
需要快速返回，此函数调用与OnTickByTick不在一个线程内，会在OnRequestRebuildQuote()之前回调。
1.函数原型
virtual void OnRebuildTickByTick(XTPTBT *tbt_data) {};
2.参数
tbt_data：回补的逐笔行情数据
///逐笔数据信息
typedef struct XTPTickByTickStruct {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
/// SH: 业务序号（委托成交统一编号，同一个channel_no内连续，此seq区别于联合体内的seq，channel_no等同于联合体内的channel_no）
/// SZ: 无意义
int64_t seq;
///委托时间 or 成交时间
int64_t data_time;
///委托 or 成交
XTP_TBT_TYPE type;
union {
XTPTickByTickEntrust entrust;
XTPTickByTickTrade trade;
XTPTickByTickStatus state;
};
} XTPTBT;
///XTP_TBT_TYPE是一个逐笔回报类型
typedef enum XTP_TBT_TYPE {
XTP_TBT_ENTRUST = 1, ///<逐笔委托
XTP_TBT_TRADE = 2, ///<逐笔成交
XTP_TBT_STATE = 3, ///<逐笔状态订单
}XTP_TBT_TYPE;
///逐笔委托
struct XTPTickByTickEntrust {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 委托序号(委托单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 委托序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///委托价格
double price;
///SH: 剩余委托数量(balance)
///SZ: 委托数量
int64_t qty;
///SH: 'B':买; 'S':卖
///SZ: '1':买; '2':卖; 'G':借入; 'F':出借
char side;
///SH: 'A': 增加; 'D': 删除
///SZ: 订单类别: '1': 市价; '2': 限价; 'U': 本方最优
char ord_type;
///SH: 原始订单号
///SZ: 无意义
int64_t order_no;
};
///逐笔成交
struct XTPTickByTickTrade {
///频道代码
int32_t channel_no;
///SH: 成交序号(成交单独编号, 同一channel_no内连续)
///SZ: 成交序号(委托成交统一编号, 同一channel_no内连续)
int64_t seq;
///成交价格
double price;
///成交量
int64_t qty;
///成交金额(仅适用上交所)
double money;
///买方订单号
int64_t bid_no;
///卖方订单号
int64_t ask_no;
/// SH: 内外盘标识('B':主动买; 'S':主动卖; 'N':未知)
/// SZ: 成交标识('4':撤; 'F':成交)
char trade_flag;
};
///逐笔状态订单
struct XTPTickByTickStatus {
///频道代码
int32_t channel_no;
///同一channel_no内连续
int64_t seq;
///状态信息
char flag[8];
};
3.返回
无
4.触发函数
///请求回补指定行情，包括快照和逐笔
virtual int RequestRebuildQuote(XTPQuoteRebuildReq* rebuild_param) = 0;
32. OnRebuildMarketData
回补的快照行情数据。
需要快速返回，此函数调用与OnDepthMarketData不在一个线程内，会在OnRequestRebuildQuote()之前回调。
1.函数原型
virtual void OnRebuildMarketData(XTPMD *md_data) {};
2.参数
md_data：回补的快照行情数据
///行情
typedef struct XTPMarketDataStruct
{
// 代码
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
// 价格
///最新价
double last_price;
///昨收盘
double pre_close_price;
///今开盘
double open_price;
///最高价
double high_price;
///最低价
double low_price;
///今收盘
double close_price;
// 期权数据
///昨日持仓量(张)(目前未填写)
int64_t pre_total_long_positon;
///持仓量(张)
int64_t total_long_positon;
///昨日结算价（SH）
double pre_settl_price;
///今日结算价（SH）
double settl_price;
// 涨跌停
///涨停价
double upper_limit_price;
///跌停价
double lower_limit_price;
///预留
double pre_delta;
///预留
double curr_delta;
/// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
int64_t data_time;
// 量额数据
///数量，为总成交量（单位股，与交易所一致）
int64_t qty;
///成交金额，为总成交金额（单位元，与交易所一致）
double turnover;
///预留(无意义)
double avg_price;
// 买卖盘
///十档申买价
double bid[10];
///十档申卖价
double ask[10];
///十档申买量
int64_t bid_qty[10];
///十档申卖量
int64_t ask_qty[10];
// 额外数据
///成交笔数
int64_t trades_count;
///当前交易状态说明，参阅《XTP API常见问题.doc》文档
char ticker_status[8];
///数据
union {
XTPMarketDataStockExData stk;
XTPMarketDataOptionExData opt;
XTPMarketDataBondExData bond;
} ;
///决定了union是哪种数据类型 (2.2.32版本以前所用字段，仅为了保持兼容，不建议使用该字段)
XTP_MARKETDATA_TYPE data_type;
///决定了union是哪种数据类型（2.2.32版本新增字段，更详细区分了行情快照数据类型）
XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 data_type_v2;
} XTPMD;
///股票、基金等额外数据
struct XTPMarketDataStockExData {
///委托买入总量(SH,SZ)
int64_t total_bid_qty;
///委托卖出总量(SH,SZ)
int64_t total_ask_qty;
///加权平均委买价格(SH,SZ)
double ma_bid_price;
///加权平均委卖价格(SH,SZ)
double ma_ask_price;
///债券加权平均委买价格(SH)
double ma_bond_bid_price;
///债券加权平均委卖价格(SH)
double ma_bond_ask_price;
///债券到期收益率(SH)
double yield_to_maturity;
///基金实时参考净值(SH,SZ)
double iopv;
///ETF申购笔数(SH)
int32_t etf_buy_count;
///ETF赎回笔数(SH)
int32_t etf_sell_count;
///ETF申购数量(SH)
double etf_buy_qty;
///ETF申购金额(SH)
double etf_buy_money;
///ETF赎回数量(SH)
double etf_sell_qty;
///ETF赎回金额(SH)
double etf_sell_money;
///权证执行的总数量(SH)
double total_warrant_exec_qty;
///权证跌停价格（元）(SH)
double warrant_lower_price;
///权证涨停价格（元）(SH)
double warrant_upper_price;
///买入撤单笔数(SH)
int32_t cancel_buy_count;
///卖出撤单笔数(SH)
int32_t cancel_sell_count;
///买入撤单数量(SH)
double cancel_buy_qty;
///卖出撤单数量(SH)
double cancel_sell_qty;
///买入撤单金额(SH)
double cancel_buy_money;
///卖出撤单金额(SH)
double cancel_sell_money;
///买入总笔数(SH)
int64_t total_buy_count;
///卖出总笔数(SH)
int64_t total_sell_count;
///买入委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_buy;
///卖出委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_sell;
///买方委托价位数(SH)
int32_t num_bid_orders;
///卖方委托价位数(SH)
int32_t num_ask_orders;
///基金T-1日净值(SZ)
double pre_iopv;
///预留
int64_t r1;
///预留
int64_t r2;
};
///期权额外数据
struct XTPMarketDataOptionExData {
///波段性中断参考价(SH)
double auction_price;
///波段性中断集合竞价虚拟匹配量(SH)
int64_t auction_qty;
///最近询价时间(SH)
int64_t last_enquiry_time;
};
///债券额外数据
struct XTPMarketDataBondExData {
///委托买入总量(SH,SZ)
int64_t total_bid_qty;
///委托卖出总量(SH,SZ)
int64_t total_ask_qty;
///加权平均委买价格(SZ)
double ma_bid_price;
///加权平均委卖价格(SZ)
double ma_ask_price;
///债券加权平均委买价格(SH)
double ma_bond_bid_price;
///债券加权平均委卖价格(SH)
double ma_bond_ask_price;
///债券到期收益率(SH)
double yield_to_maturity;
///匹配成交最近价(SZ)
double match_lastpx;
///债券加权平均价格(SH)
double ma_bond_price;
///匹配成交成交量(SZ)
int64_t match_qty;
///匹配成交成交金额(SZ)
double match_turnover;
///预留
double r4;
///预留
double r5;
///预留
double r6;
///预留
double r7;
///预留
double r8;
///买入撤单笔数(SH)
int32_t cancel_buy_count;
///卖出撤单笔数(SH)
int32_t cancel_sell_count;
///买入撤单数量(SH)
double cancel_buy_qty;
///卖出撤单数量(SH)
double cancel_sell_qty;
///买入撤单金额(SH)
double cancel_buy_money;
///卖出撤单金额(SH)
double cancel_sell_money;
///买入总笔数(SH)
int64_t total_buy_count;
///卖出总笔数(SH)
int64_t total_sell_count;
///买入委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_buy;
///卖出委托成交最大等待时间(SH)
int32_t duration_after_sell;
///买方委托价位数(SH)
int32_t num_bid_orders;
///卖方委托价位数(SH)
int32_t num_ask_orders;
///时段(SHL2)，L1快照数据没有此字段，具体字段说明参阅《上海新债券Level2行情说明.doc》文档
char instrument_status[8];
};
///XTP_MARKETDATA_TYPE是行情快照数据类型，2.2.32以前版本所用
enum XTP_MARKETDATA_TYPE {
XTP_MARKETDATA_ACTUAL = 0, // 现货(股票/基金/债券等)
XTP_MARKETDATA_OPTION = 1, // 期权
};
///XTP_MARKETDATA_TYPE_V2是行情快照数据类型，2.2.32版本新增字段
enum XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 {
XTP_MARKETDATA_V2_INDEX = 0, // 指数
XTP_MARKETDATA_V2_OPTION = 1, // 期权
XTP_MARKETDATA_V2_ACTUAL = 2, // 现货(股票/基金等)
XTP_MARKETDATA_V2_BOND = 3, // 债券
};
3.返回
无
4.触发函数
///请求回补指定行情，包括快照和逐笔
virtual int RequestRebuildQuote(XTPQuoteRebuildReq* rebuild_param) = 0;
33. OnQueryAllNQTickersFullInfo
查询新三板合约完整静态信息的应答。
需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线。
1.函数原型
virtual void OnQueryAllNQTickersFullInfo(XTPNQFI* ticker_info, XTPRI *error_info, bool is_last) {};
2.参数
ticker_info：新三板合约完整静态信息
error_info：查询资金账户发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
is_last：是否此次查询合约完整静态信息的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
///新三板全量静态信息
typedef struct XTPQuoteNQFullInfo {
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id; ///<交易所代码
char ticker[XTP_TICKER_LEN]; ///<证券代码
char ticker_name[XTP_TICKER_NAME_LEN]; ///<证券名称
XTP_SECURITY_TYPE security_type; ///<合约详细类型
XTP_QUALIFICATION_TYPE ticker_qualification_class; ///<合约适当性类别
char ticker_abbr_en[XTP_TICKER_NAME_LEN]; ///<英文简称
char base_ticker[XTP_TICKER_LEN]; ///<基础证券
char industry_type[6]; ///<行业种类
char currency_type[3]; ///<货币种类
int32_t trade_unit; ///<交易单位
int32_t hang_out_date; ///<挂牌日期
int32_t value_date; ///<起息日期
int32_t maturity_date; ///<到期日
int32_t per_limit_vol; ///<每笔限量
int32_t buy_vol_unit; ///<买数量单位
int32_t sell_vol_unit; ///<卖数量单位
int32_t mini_declared_vol; ///<最小申报数量
int32_t limit_price_attr; ///<限价参数性质
int32_t market_maker_quantity; ///<做市商数量
double price_gear; ///<价格档位
double first_limit_trans; ///<首笔交易限价参数
double subsequent_limit_trans; ///<后续交易限价参数
double limit_upper_price; ///<涨停价格
double limit_lower_price; ///<跌停价格
double block_trade_upper; ///<大宗交易价格上限(预留，默认0)
double block_trade_lower; ///<大宗交易价格下限(预留，默认0)
double convert_into_ration; ///<折合比例
XTP_TRADE_STATUS trade_status : 8; ///<交易状态
XTP_SECURITY_LEVEL security_level : 8; ///<证券级别
XTP_TRADE_TYPE trade_type : 8; ///<交易类型
XTP_SUSPEND_FLAG suspend_flag : 8; ///<停牌标志
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG ex_dividend_flag : 8; ///<除权除息标志
XTP_SECURITY_LAYER_TYPE layer_type : 8; ///<分层信息
int32_t reserved1 : 16; ///<保留字段
char trade_places[3]; ///<交易场所 预留
char is_rzbd; ///<是否融资标的 Y是 N否
char is_rqbd; ///<是否融券标的 Y是 N否
char is_drrz; ///<是否当日可融资 Y是 N否
char is_drrq; ///<是否当日可融券 Y是 N否
char reserved; ///<保留字段
uint64_t unknown[3]; ///<保留字段
}XTPNQFI;
///XTP_SECURITY_TYPE是一个证券详细分类枚举类型
typedef enum XTP_SECURITY_TYPE {
/// 主板股票
XTP_SECURITY_MAIN_BOARD = 0,
/// 中小板股票
XTP_SECURITY_SECOND_BOARD,
/// 创业板股票
XTP_SECURITY_STARTUP_BOARD,
/// 指数
XTP_SECURITY_INDEX,
/// 科创板股票(上海)
XTP_SECURITY_TECH_BOARD = 4,
/// 国债
XTP_SECURITY_STATE_BOND = 5,
/// 企业债
XTP_SECURITY_ENTERPRICE_BOND = 6,
/// 公司债
XTP_SECURITY_COMPANEY_BOND = 7,
/// 转换债券
XTP_SECURITY_CONVERTABLE_BOND = 8,
/// 国债逆回购
XTP_SECURITY_NATIONAL_BOND_REVERSE_REPO = 12,
/// 本市场股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_SINGLE_MARKET_STOCK = 14,
/// 跨市场股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_INTER_MARKET_STOCK,
/// 跨境股票 ETF
XTP_SECURITY_ETF_CROSS_BORDER_STOCK = 16,
/// 本市场实物债券 ETF
XTP_SECURITY_ETF_SINGLE_MARKET_BOND = 17,
/// 现金债券ETF
XTP_SECURITY_TYPE_ETF_CASH_BOND = 18,
/// 黄金 ETF
XTP_SECURITY_ETF_GOLD = 19,
/// 分级基金子基金
XTP_SECURITY_STRUCTURED_FUND_CHILD = 24,
/// 深交所仅申赎基金
XTP_SECURITY_SZSE_RECREATION_FUND = 26,
/// 个股期权
XTP_SECURITY_STOCK_OPTION = 29,
/// ETF期权
XTP_SECURITY_ETF_OPTION = 30,
/// 配股
XTP_SECURITY_ALLOTMENT = 100,
/// 上交所申赎型货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SHCR = 110,
/// 上交所交易型货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SHTR = 111,
/// 深交所货币基金
XTP_SECURITY_MONETARY_FUND_SZ = 112,
/// 其他
XTP_SECURITY_OTHERS = 255
}XTP_SECURITY_TYPE;
///XTP_QUALIFICATION_TYPE是一个证券适当性枚举类型
typedef enum XTP_QUALIFICATION_TYPE
{
XTP_QUALIFICATION_PUBLIC = 0, ///<公众投资者，合格投资者与机构投资者均可
XTP_QUALIFICATION_COMMON = 1, ///<仅合格投资者与公众投资者
XTP_QUALIFICATION_ORGANIZATION = 2, ///<仅限机构投资者
XTP_QUALIFICATION_UNKNOWN = 3 ///<未知，期权等可能为此种类型
}XTP_QUALIFICATION_TYPE;
///XTP_SECURITY_STATUS是一个证券状态枚举类型
typedef enum XTP_SECURITY_STATUS
{
XTP_SECURITY_STATUS_ST = 0, ///< 风险警示板
XTP_SECURITY_STATUS_N_IPO, ///< 首日上市
XTP_SECURITY_STATUS_COMMON, ///< 普通
XTP_SECURITY_STATUS_RESUME, ///< 恢复上市
XTP_SECURITY_STATUS_DELISTING = 10, ///< 退市整理期
XTP_SECURITY_STATUS_OTHERS = 255 ///< 其他
}XTP_SECURITY_STATUS;
///XTP_TRADE_STATUS是一个交易状态枚举类型
typedef enum XTP_TRADE_STATUS
{
XTP_TRADE_STATUS_UNKNOW = 0, ///< 未知状态
XTP_TRADE_STATUS_N, ///< 正常状态
XTP_TRADE_STATUS_Y, ///< 首日挂牌
XTP_TRADE_STATUS_D, ///< 新增股票挂牌交易
XTP_TRADE_STATUS_I, ///< 询价
XTP_TRADE_STATUS_F, ///< 申购
}XTP_TRADE_STATUS;
///XTP_SECURITY_LEVEL是一个证券级别枚举类型
typedef enum XTP_SECURITY_LEVEL
{
XTP_SECURITY_LEVEL_UNKNOW = 0, ///< 未知类型
XTP_SECURITY_LEVEL_T, ///< 挂牌公司股票
XTP_SECURITY_LEVEL_B, ///< 两网公司及退市股票
XTP_SECURITY_LEVEL_O, ///< 仅提供行权功能的期权
XTP_SECURITY_LEVEL_P, ///< 持有人数存在200人限制的证券
XTP_SECURITY_LEVEL_R, ///< 其他类型的业务
XTP_SECURITY_LEVEL_F, ///< 发行业务
}XTP_SECURITY_LEVEL;
///XTP_TRADE_TYPE是一个交易类型枚举类型
typedef enum XTP_TRADE_TYPE
{
XTP_TRADE_TYPE_UNKNOW = 0, ///< 未知类型
XTP_TRADE_TYPE_T, ///< 协议交易方式
XTP_TRADE_TYPE_M, ///< 做市交易方式
XTP_TRADE_TYPE_B, ///< 集合竞价+连续交易方式
XTP_TRADE_TYPE_C, ///< 集合竞价交易方式
XTP_TRADE_TYPE_P, ///< 发行方式
XTP_TRADE_TYPE_O, ///< 其他类型
}XTP_TRADE_TYPE;
///XTP_SUSPEND_FLAG是一个停牌标志枚举类型
typedef enum XTP_SUSPEND_FLAG
{
XTP_SUSPEND_FLAG_UNKNOW = 0, ///< 未知状态
XTP_SUSPEND_FLAG_F, ///< 正常交易
XTP_SUSPEND_FLAG_T, ///< 停牌，不接受申报
XTP_SUSPEND_FLAG_H, ///< 停牌，接受申报
}XTP_SUSPEND_FLAG;
///XTP_EX_DIVIDEND_FLAG是一个除权除息标志枚举类型
typedef enum XTP_EX_DIVIDEND_FLAG
{
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG_UNKNOW = 0, ///< 未知状态
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG_N, ///< 正常状态
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG_E, ///< 除权
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG_D, ///< 除息
XTP_EX_DIVIDEND_FLAG_A, ///< 除权除息
}XTP_EX_DIVIDEND_FLAG;
/// 存放证券代码的字符串长度
#define XTP_TICKER_LEN 16
/// 存放证券名称的字符串长度
#define XTP_TICKER_NAME_LEN 64
3.返回
无
4.触发函数
// 获取所有新三板合约的详细静态信息，包括指数等非可交易的
virtual int QueryAllNQTickersFullInfo() = 0;
34. OnTickByTickLossRange
逐笔丢包应答。
此函数只有在逐笔发生丢包时才会有调用，如果丢包的上下限一致，表示仅丢失了一个包，注意此包仅为数据包，包含1个或者多个逐笔数据。
1.函数原型
virtual void OnTickByTickLossRange(int begin_seq, int end_seq) {};
2.参数
begin_seq: 当逐笔出现丢包时，丢包区间下限（可能与上限一致）
end_seq: 当逐笔出现丢包时，丢包区间上限（可能与下限一致）
3.返回
无
35. OnETFIOPVData
ETF的IOPV通知，订阅ETF后调用。
1.函数原型
virtual void OnETFIOPVData(IOPV *iopv) {};
2.参数
iopv: ETF的参考单位基金净值数据，需要快速返回，否则会堵塞后续消息，当堵塞严重时，会触发断线
//IOPV数据结构
struct IOPV {
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char ticker[XTP_TICKER_LEN];
/// 时间
int64_t data_time;
/// iopv值
double iopv;
};
3.返回
无
4.订阅函数
// 订阅行情快照，包括股票、指数和期权
virtual int SubscribeMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;
// 订阅全市场的股票行情快照
virtual int SubscribeAllMarketData(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;